- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 1 дек. 2010 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JNVMX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции JNVMX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JNVMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,967.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) показал доход в 9.75% с начала года и 31.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JNVMX составила 10.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 10.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность JNVMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JNVMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.78% | 5.56% | -7.07% | 4.20% | 1.00% | -0.45% | 9.75% | ||||||
| 2025 | 4.93% | 4.90% | 3.05% | 3.15% | 5.06% | 2.32% | 0.17% | 5.89% | 2.51% | -0.16% | 4.39% | 4.34% | 48.72% |
| 2024 | -0.60% | 2.04% | 6.36% | -0.97% | 6.18% | -4.03% | 4.20% | 1.85% | 0.65% | -4.26% | 0.34% | -1.50% | 10.03% |
| 2023 | 8.32% | -0.47% | -1.65% | 2.88% | -5.68% | 6.44% | 4.57% | -2.89% | -0.38% | -3.37% | 7.06% | 4.02% | 19.21% |
| 2022 | 2.24% | -4.16% | 0.16% | -5.59% | 4.09% | -10.43% | 2.24% | -3.94% | -8.66% | 7.49% | 13.37% | 0.50% | -5.10% |
| 2021 | -0.94% | 7.09% | 4.44% | 2.17% | 4.77% | -3.40% | 0.00% | 1.12% | -1.48% | 2.93% | -6.27% | 5.99% | 16.71% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 has an annualized alpha of -2.53%, beta of 0.86, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2010.
- This fund participated in 100.75% of S&P 500 Index downside but only 79.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.53% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.64, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.53%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 79.51%
- Участие в снижении
- 100.75%
Комиссия
Комиссия JNVMX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JNVMX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JNVMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.69 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 12.34 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $0.65 | $0.70 | $0.48 | $0.67 | $0.37 | $0.55 | $0.54 | $0.38 | $0.82 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.77% | 3.04% | 4.64% | 5.27% | 4.06% | 5.17% | 3.14% | 4.36% | 4.79% | 2.63% | 6.76% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Developed International Value Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 показал максимальную просадку в 48.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 составляет 2.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -48.20%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 4moянв. 2018 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.57%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 5mo | 3y 20dиюль 2014 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.60%сент. 2011 г. | 4mo 22d | 1y 7mo | 1y 12moмай 2011 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.45%сент. 2022 г. | 8mo 12d | 9mo 19d | 1y 5moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.63%апр. 2025 г. | 18d | 21d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| JNVMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -56.78% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.10% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -18.90% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -25.43% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | -33.92% | -14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -2.97% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -10.72% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.97% | +0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JNVMX
Добавьте JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JNVMX