PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNVMX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNVMX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

JNVMX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности JNVMX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNVMX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNVMX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6		4.75%48.72%10.03%19.21%-5.10%16.71%-3.88%15.66%-18.45%22.38%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, JNVMX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции JNVMX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.60% против 8.08% соответственно.

JNVMX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.11%
С начала года
4.75%
6 месяцев
13.50%
1 год
37.18%
3 года*
24.45%
5 лет*
15.14%
10 лет*
10.60%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class R6

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с JNVMX:
JNVMX с DFIVXJNVMX с FSOSXJNVMX с JMSIXJNVMX с SEEGXJNVMX с ANDIXJNVMX с EPDIXJNVMX с FHLFX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий JNVMX и TIVFX

JNVMX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
JNVMX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6

Доходность на риск

JNVMX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNVMX
Ранг доходности на риск JNVMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNVMX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNVMXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

3.12

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.55

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

4.44

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

17.93

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNVMX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNVMX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIVFX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNVMX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNVMXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.12

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.45

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между JNVMX и TIVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNVMX и TIVFX

Дивидендная доходность JNVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNVMX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6		2.90%3.04%4.64%5.27%4.06%5.17%3.14%4.36%4.79%2.63%6.76%1.64%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок JNVMX и TIVFX

Максимальная просадка JNVMX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVMX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNVMXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-54.21%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.21%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-36.31%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

-41.51%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-10.23%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-13.45%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.27%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JNVMX и TIVFX

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) составляет 7.16%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что JNVMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNVMXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.93%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

14.06%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

19.68%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

18.21%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

17.40%

+0.60%