PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с INDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с INDL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) and INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%) while INDL tracks the Indus India Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -26.31%/yr vs 0.22%/yr for INDL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JNUG charges 1.17%/yr vs 1.33%/yr for INDL.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -32.23%, что значительно ниже, чем у INDL с доходностью -23.37%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям INDL по среднегодовой доходности: -26.31% против 0.22% соответственно.

JNUG

1 день
6.13%
1 месяц
-37.63%
С начала года
-32.23%
6 месяцев
-30.59%
1 год
61.91%
3 года*
61.16%
5 лет*
6.86%
10 лет*
-26.31%

INDL

1 день
2.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-20.84%
1 год
-28.42%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и INDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-32.23%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-23.37%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%

Correlation

The correlation between JNUG and INDL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

0.20

The correlation between JNUG and INDL shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JNUG и INDL

Секторы
JNUG
INDL

Сырьевые материалы

100.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

9.4%

Финансовые услуги

-

28.3%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Сырьевые материалы

JNUG
100.0%
INDL
8.6%

Коммуникационные услуги

JNUG

-

INDL
4.6%

Потребительский циклический сектор

JNUG

-

INDL
12.4%

Потребительский защитный сектор

JNUG

-

INDL
6.3%

Энергетика

JNUG

-

INDL
9.4%

Финансовые услуги

JNUG

-

INDL
28.3%

Здравоохранение

JNUG

-

INDL
6.1%

Промышленность

JNUG

-

INDL
10.3%

Недвижимость

JNUG

-

INDL
1.4%

Технологии

JNUG

-

INDL
8.2%

Коммунальные услуги

JNUG

-

INDL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK

Доходность на риск

JNUG vs. INDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNUGINDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.96

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-1.37

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.85

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.75

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

-1.55

+3.81

JNUG vs. INDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа INDL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNUG и INDL

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и INDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGINDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-95.67%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-37.82%

-29.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-47.64%

-19.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.07%

-47.64%

-32.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-91.96%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.62%

-78.43%

-21.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.87%

-66.36%

-27.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.53%

18.35%

+9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и INDL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGINDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.22%

8.12%

+31.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.34%

25.59%

+62.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.58%

29.71%

+72.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.23%

30.62%

+50.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.73%

52.69%

+54.04%

Сравнение комиссий JNUG и INDL

JNUG берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и INDL

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности INDL в 1.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.64%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.81%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and INDL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (39.22%) compared to INDL (8.12%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs INDL's -95.67%.

On 10-year performance, INDL leads with 0.22% vs -26.31% for JNUG. On fees, JNUG is cheaper at 1.17% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDL has performed better with a 0.22% return vs -26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNUG is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

JNUG has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.64% for INDL.

JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while INDL tracks Indus India Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for JNUG and 1.33% for INDL.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и INDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор