PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNSMX с RALIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNSMX с RALIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).

JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JNSMX и RALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNSMX и RALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%15.99%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.65%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, JNSMX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 8.65%.

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%

RALIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.61%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.43%
1 год
18.89%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Lazard Real Assets Portfolio

Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с FESGXJNSMX с WMRIXJNSMX с JNRFXJNSMX с MHEIXJNSMX с FFAAXJNSMX с GBMFXJNSMX с HRLYX
Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LZUSXRALIX с LISIX

Сравнение комиссий JNSMX и RALIX

JNSMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RALIX в 0.80%.

RALIX
Lazard Real Assets Portfolio
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

JNSMX vs. RALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNSMX c RALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNSMXRALIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.72

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.20

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.08

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

10.89

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNSMX vs. RALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNSMX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RALIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNSMX и RALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNSMXRALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между JNSMX и RALIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNSMX и RALIX

Дивидендная доходность JNSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности RALIX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.12%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNSMX и RALIX

Максимальная просадка JNSMX за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSMX и RALIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNSMXRALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-24.00%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-9.39%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-22.03%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-3.61%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-5.84%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.80%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JNSMX и RALIX

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что JNSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNSMXRALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.01%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

6.43%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

11.12%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

11.76%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.11%

11.20%

-1.09%