Сравнение JNSMX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JNSMX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNSMX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | -1.94% | 15.72% | 8.87% | 11.71% | -17.38% | 7.25% | 14.46% | 15.62% | -6.57% | 16.27% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JNSMX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции JNSMX уступали акциям GBFFX по среднегодовой доходности: 6.03% против 6.70% соответственно.
JNSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 6.03%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNSMX и GBFFX
JNSMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
JNSMX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
JNSMX
GBFFX
Сравнение JNSMX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNSMX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.08 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 4.08 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.63 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.94 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 15.49 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNSMX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.08 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.94 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JNSMX и GBFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNSMX и GBFFX
Дивидендная доходность JNSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 6.02% | 5.90% | 4.28% | 1.53% | 2.96% | 13.36% | 4.49% | 5.72% | 4.86% | 7.24% | 1.87% | 9.16% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок JNSMX и GBFFX
Максимальная просадка JNSMX за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSMX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNSMX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -26.62% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -6.04% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -15.91% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -26.62% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.58% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -4.42% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.56% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNSMX и GBFFX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что JNSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNSMX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.36% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 5.27% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 7.98% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 8.02% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 9.07% | +1.04% |