PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNRFX с JATIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNRFX с JATIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNRFX (Janus Henderson Research Fund) and JATIX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I) are both mutual funds - JNRFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while JATIX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JNRFX returned 16.58%/yr vs 24.54%/yr for JATIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JNRFX charges 0.66%/yr vs 0.76%/yr for JATIX.

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и JATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у JATIX с доходностью 33.89%. За последние 10 лет акции JNRFX уступали акциям JATIX по среднегодовой доходности: 16.58% против 24.54% соответственно.

JNRFX

1 день
-1.38%
1 месяц
5.65%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.15%
1 год
22.88%
3 года*
25.77%
5 лет*
14.29%
10 лет*
16.58%

JATIX

1 день
-0.98%
1 месяц
15.98%
С начала года
33.89%
6 месяцев
33.77%
1 год
57.35%
3 года*
36.66%
5 лет*
18.74%
10 лет*
24.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNRFX и JATIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		7.74%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		33.89%25.04%32.38%55.38%-37.60%17.57%51.25%45.27%0.97%44.79%

Correlation

The correlation between JNRFX and JATIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

0.95

The correlation between JNRFX and JATIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с SPYJNRFX с JANIXJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG
Часто сравнивают с JATIX:
JATIX с QQQJATIX с VGTJATIX с JLGMXJATIX с PRGTXJATIX с VIGAXJATIX с FNIAXJATIX с FTEC

Доходность на риск

JNRFX vs. JATIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JATIX
Ранг доходности на риск JATIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNRFX c JATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNRFXJATIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.86

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.54

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.71

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

12.72

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNRFX vs. JATIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа JATIX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и JATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNRFXJATIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.86

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.00

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.95

-0.48

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и JATIX

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки JATIX в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и JATIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNRFXJATIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.74%

-46.43%

-28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-15.94%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-23.92%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-46.43%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-46.43%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.98%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.96%

-6.73%

-18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.64%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и JATIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) составляет 4.13%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JATIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNRFXJATIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.92%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

17.05%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

20.71%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

26.41%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

24.57%

-3.24%

Сравнение комиссий JNRFX и JATIX

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JATIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и JATIX

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности JATIX в 9.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		9.85%13.19%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%8.47%6.65%7.41%4.80%7.71%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		11.08%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JNRFX and JATIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JATIX has higher volatility (6.92%) compared to JNRFX (4.13%). In terms of maximum drawdown, JNRFX dropped -74.74% vs JATIX's -46.43%.

JATIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNRFX и JATIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор