PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNRFX с JANBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNRFX с JANBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX).

JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNRFX и JANBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		-10.67%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		-5.36%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у JANBX с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции JNRFX превзошли акции JANBX по среднегодовой доходности: 14.57% против 9.37% соответственно.

JNRFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-10.21%
1 год
15.96%
3 года*
21.52%
5 лет*
10.93%
10 лет*
14.57%

JANBX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.63%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund

Janus Henderson Balanced Fund

Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с JANIXJNRFX с SPYJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG
Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с PMAIXJANBX с VOOJANBX с JNGLXJANBX с SVBAXJANBX с SPY

Сравнение комиссий JNRFX и JANBX

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JANBX в 0.70%.

JANBX
Janus Henderson Balanced Fund
JNRFX
Janus Henderson Research Fund

Доходность на риск

JNRFX vs. JANBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNRFX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNRFXJANBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.92

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.40

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

5.58

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNRFX vs. JANBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANBX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNRFXJANBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.92

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Корреляция

Корреляция между JNRFX и JANBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и JANBX

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности JANBX в 8.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		13.36%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.80%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и JANBX

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и JANBX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNRFXJANBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.74%

-31.70%

-43.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-8.13%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-21.52%

-14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-22.49%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-6.68%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.07%

-6.66%

-18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.04%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и JANBX

Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNRFXJANBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

3.80%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

6.65%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

12.08%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

11.16%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

11.12%

+10.15%