Сравнение JNRFX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNRFX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JNRFX Janus Henderson Research Fund	-10.67%	18.45%	35.13%	43.14%	-29.96%	20.19%	32.82%	35.40%	-2.73%	25.90%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции JNRFX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.57% против 21.96% соответственно.

JNRFX

1 день: 3.86%

1 месяц: -6.01%

С начала года: -10.67%

6 месяцев: -10.21%

1 год: 15.96%

3 года*: 21.52%

5 лет*: 10.93%

10 лет*: 14.57%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Janus Henderson Research Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с JNRFX:

JNRFX с JNGTX JNRFX с JANIX JNRFX с SPY JNRFX с VGT JNRFX с SWNRX JNRFX с FPURX JNRFX с VOOG

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий JNRFX и FCGSX

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

JNRFX

Janus Henderson Research Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

JNRFX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JNRFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNRFX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JNRFX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	1.66	-0.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.25	2.34	-1.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.33	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.99	2.98	-2.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.52	13.43	-9.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNRFX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JNRFX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	1.66	-0.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	0.63	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	0.95	-0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.88	-0.44

Корреляция

Корреляция между JNRFX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и FCGSX

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JNRFX Janus Henderson Research Fund	13.36%	11.94%	5.11%	2.93%	0.43%	13.01%	2.98%	10.37%	11.06%	8.22%	5.41%	9.21%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и FCGSX

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JNRFX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.74%	-38.77%	-35.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.05%	-13.10%	-3.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.48%	-38.77%	+2.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.48%	-38.77%	+2.29%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.85%	-6.44%	-7.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.07%	-7.05%	-18.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.78%	2.91%	+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и FCGSX

Текущая волатильность для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) составляет 7.06%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JNRFX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.06%	8.15%	-1.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.64%	14.39%	-1.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.52%	24.14%	-1.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.03%	23.69%	-1.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.27%	23.19%	-1.92%

Сравнение JNRFX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и FCGSX

Сравнение доходности по годам JNRFX и FCGSX

Доходность по периодам

JNRFX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JNRFX и FCGSX

Доходность на риск

JNRFX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

JNRFX

FCGSX

Сравнение JNRFX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JNRFX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)