PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNPR с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JNPR и PANW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности JNPR и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Juniper Networks, Inc. (JNPR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
207.33%
2,009.32%
JNPR
PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNPR:

1.28

PANW:

0.55

Коэф-т Сортино

JNPR:

3.91

PANW:

0.91

Коэф-т Омега

JNPR:

1.57

PANW:

1.16

Коэф-т Кальмара

JNPR:

0.37

PANW:

0.79

Коэф-т Мартина

JNPR:

8.17

PANW:

1.66

Индекс Язвы

JNPR:

3.83%

PANW:

14.50%

Дневная вол-ть

JNPR:

24.33%

PANW:

43.51%

Макс. просадка

JNPR:

-98.18%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

JNPR:

-80.21%

PANW:

-7.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNPR:

$12.47B

PANW:

$132.05B

EPS

JNPR:

$0.76

PANW:

$3.85

Цена/прибыль

JNPR:

49.55

PANW:

52.27

PEG коэффициент

JNPR:

1.19

PANW:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

JNPR:

$5.03B

PANW:

$8.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNPR:

$2.95B

PANW:

$6.15B

EBITDA (12 мес.)

JNPR:

$479.40M

PANW:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, JNPR показывает доходность 29.38%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 26.68%. За последние 10 лет акции JNPR уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 7.67% против 24.56% соответственно.


JNPR

С начала года

29.38%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

5.58%

1 год

30.58%

5 лет

11.96%

10 лет

7.67%

PANW

С начала года

26.68%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

16.62%

1 год

24.77%

5 лет

37.33%

10 лет

24.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNPR c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Juniper Networks, Inc. (JNPR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNPR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.280.55
Коэффициент Сортино JNPR, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.910.91
Коэффициент Омега JNPR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.571.16
Коэффициент Кальмара JNPR, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.690.79
Коэффициент Мартина JNPR, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.171.66
JNPR
PANW

Показатель коэффициента Шарпа JNPR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNPR и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
0.55
JNPR
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNPR и PANW

Дивидендная доходность JNPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JNPR
Juniper Networks, Inc.
2.36%2.99%2.63%2.24%3.55%3.09%2.68%1.40%1.42%1.45%0.90%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNPR и PANW

Максимальная просадка JNPR за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNPR и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.56%
-7.97%
JNPR
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности JNPR и PANW

Текущая волатильность для Juniper Networks, Inc. (JNPR) составляет 4.10%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что JNPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.10%
11.24%
JNPR
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNPR и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Juniper Networks, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab