PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNPR с PVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JNPR и PVH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности JNPR и PVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Juniper Networks, Inc. (JNPR) и PVH Corp. (PVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
191.86%
1,122.33%
JNPR
PVH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNPR:

1.28

PVH:

-0.27

Коэф-т Сортино

JNPR:

3.91

PVH:

-0.11

Коэф-т Омега

JNPR:

1.57

PVH:

0.98

Коэф-т Кальмара

JNPR:

0.37

PVH:

-0.23

Коэф-т Мартина

JNPR:

8.17

PVH:

-0.46

Индекс Язвы

JNPR:

3.83%

PVH:

22.30%

Дневная вол-ть

JNPR:

24.33%

PVH:

37.30%

Макс. просадка

JNPR:

-98.18%

PVH:

-84.98%

Текущая просадка

JNPR:

-80.21%

PVH:

-35.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNPR:

$12.47B

PVH:

$6.11B

EPS

JNPR:

$0.76

PVH:

$12.21

Цена/прибыль

JNPR:

49.55

PVH:

9.00

PEG коэффициент

JNPR:

1.19

PVH:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

JNPR:

$5.03B

PVH:

$8.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNPR:

$2.95B

PVH:

$5.27B

EBITDA (12 мес.)

JNPR:

$479.40M

PVH:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, JNPR показывает доходность 29.38%, что значительно выше, чем у PVH с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции JNPR превзошли акции PVH по среднегодовой доходности: 7.67% против -1.47% соответственно.


JNPR

С начала года

29.38%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

5.58%

1 год

30.58%

5 лет

11.96%

10 лет

7.67%

PVH

С начала года

-11.89%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

-6.03%

1 год

-11.61%

5 лет

0.56%

10 лет

-1.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNPR c PVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Juniper Networks, Inc. (JNPR) и PVH Corp. (PVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNPR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.28-0.27
Коэффициент Сортино JNPR, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.91-0.11
Коэффициент Омега JNPR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.570.98
Коэффициент Кальмара JNPR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.37-0.23
Коэффициент Мартина JNPR, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.17-0.46
JNPR
PVH

Показатель коэффициента Шарпа JNPR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа PVH равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNPR и PVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
-0.27
JNPR
PVH

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNPR и PVH

Дивидендная доходность JNPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности PVH в 0.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNPR
Juniper Networks, Inc.
2.36%2.99%2.63%2.24%3.55%3.09%2.68%1.40%1.42%1.45%0.90%0.00%
PVH
PVH Corp.
0.14%0.12%0.22%0.04%0.04%0.14%0.16%0.11%0.17%0.21%0.12%0.11%

Просадки

Сравнение просадок JNPR и PVH

Максимальная просадка JNPR за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки PVH в -84.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNPR и PVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-80.21%
-35.51%
JNPR
PVH

Волатильность

Сравнение волатильности JNPR и PVH

Текущая волатильность для Juniper Networks, Inc. (JNPR) составляет 4.10%, в то время как у PVH Corp. (PVH) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что JNPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.10%
10.44%
JNPR
PVH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNPR и PVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Juniper Networks, Inc. и PVH Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab