PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNOSX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNOSX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

JNOSX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JNOSX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNOSX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		0.14%28.76%5.89%10.94%-8.71%13.11%16.71%28.21%-15.30%30.40%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, JNOSX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

JNOSX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.50%
С начала года
0.14%
6 месяцев
4.03%
1 год
22.60%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.47%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Overseas Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с JNOSX:
JNOSX с HFEAXJNOSX с AIIEXJNOSX с SPYJNOSX с FIVFXJNOSX с VXUSJNOSX с FMIJXJNOSX с LMGNX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий JNOSX и SIMYX

JNOSX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

JNOSX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNOSX
Ранг доходности на риск JNOSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNOSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNOSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNOSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNOSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNOSX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNOSXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.97

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.57

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.79

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

10.56

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNOSX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNOSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNOSX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNOSXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.97

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.26

Корреляция

Корреляция между JNOSX и SIMYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNOSX и SIMYX

Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		1.28%1.29%1.65%1.39%1.59%1.04%0.88%2.77%1.15%1.86%1.32%4.63%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNOSX и SIMYX

Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNOSXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.45%

-32.14%

-40.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-8.55%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-25.06%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-5.81%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-6.14%

-20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.26%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JNOSX и SIMYX

Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNOSXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.00%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

7.43%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

12.61%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

11.33%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

12.25%

+4.85%