Сравнение JNOSX с JNRFX
JNOSX (Janus Henderson Overseas Fund) and JNRFX (Janus Henderson Research Fund) are both mutual funds - JNOSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson, while JNRFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JNOSX returned 11.89%/yr vs 16.58%/yr for JNRFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNOSX charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for JNRFX.
Доходность
Сравнение доходности JNOSX и JNRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNOSX показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у JNRFX с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции JNOSX уступали акциям JNRFX по среднегодовой доходности: 11.89% против 16.58% соответственно.
JNOSX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 11.89%
JNRFX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение доходности по годам JNOSX и JNRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNOSX Janus Henderson Overseas Fund | 13.67% | 28.76% | 5.89% | 10.94% | -8.71% | 13.11% | 16.71% | 28.21% | -15.30% | 31.33% |
JNRFX Janus Henderson Research Fund | 7.74% | 18.45% | 35.13% | 43.14% | -29.96% | 20.19% | 32.82% | 35.40% | -2.73% | 25.90% |
Correlation
The correlation between JNOSX and JNRFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1994 г. | 0.67 |
The correlation between JNOSX and JNRFX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNOSX vs. JNRFX — Ранг доходности на риск
JNOSX
JNRFX
Сравнение JNOSX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNOSX | JNRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.40 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 4.81 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNOSX | JNRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.50 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок JNOSX и JNRFX
Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке JNRFX в -74.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и JNRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNOSX | JNRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -74.74% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -17.05% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -22.66% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -36.48% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -36.48% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.61% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.96% | -24.96% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.94% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNOSX и JNRFX
Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Janus Henderson Research Fund (JNRFX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNOSX | JNRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.13% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 12.39% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 15.92% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 22.04% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 21.33% | -4.13% |
Сравнение комиссий JNOSX и JNRFX
JNOSX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JNRFX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNOSX и JNRFX
Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности JNRFX в 11.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNOSX Janus Henderson Overseas Fund | 1.13% | 1.29% | 1.65% | 1.39% | 1.59% | 1.04% | 0.88% | 2.77% | 1.15% | 1.86% | 1.32% | 4.63% |
JNRFX Janus Henderson Research Fund | 11.08% | 11.94% | 5.11% | 2.93% | 0.43% | 13.01% | 2.98% | 10.37% | 11.06% | 8.22% | 5.41% | 9.21% |
Часто задаваемые вопросы
JNOSX and JNRFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNOSX has higher volatility (5.16%) compared to JNRFX (4.13%). In terms of maximum drawdown, JNOSX dropped -72.45% vs JNRFX's -74.74%.
JNOSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNOSX и JNRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор