PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNOSX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNOSX с JGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

JNOSX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JNOSX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNOSX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		0.14%28.76%5.89%10.94%-8.71%13.11%16.71%28.21%-15.30%31.33%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%

Доходность по периодам

С начала года, JNOSX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у JGLTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JNOSX уступали акциям JGLTX по среднегодовой доходности: 10.47% против 20.70% соответственно.

JNOSX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.50%
С начала года
0.14%
6 месяцев
4.03%
1 год
22.60%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.47%

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Overseas Fund

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с JNOSX:
JNOSX с HFEAXJNOSX с AIIEXJNOSX с SPYJNOSX с FIVFXJNOSX с VXUSJNOSX с FMIJXJNOSX с LMGNX
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG

Сравнение комиссий JNOSX и JGLTX

JNOSX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JGLTX в 0.72%.

JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Доходность на риск

JNOSX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNOSX
Ранг доходности на риск JNOSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNOSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNOSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNOSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNOSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNOSX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNOSXJGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.17

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.74

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.81

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

6.15

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNOSX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNOSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGLTX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNOSX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNOSXJGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.30

+0.04

Корреляция

Корреляция между JNOSX и JGLTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNOSX и JGLTX

Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности JGLTX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		1.28%1.29%1.65%1.39%1.59%1.04%0.88%2.77%1.15%1.86%1.32%4.63%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Просадки

Сравнение просадок JNOSX и JGLTX

Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и JGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNOSXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.45%

-81.78%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-15.81%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-45.18%

+19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-45.18%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-12.47%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-36.82%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.65%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JNOSX и JGLTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) составляет 6.63%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNOSXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

8.22%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

16.11%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

25.28%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

25.93%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

24.31%

-7.21%