PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNOSX с JANIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNOSX с JANIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JNOSX (Janus Henderson Overseas Fund) and JANIX (Janus Henderson Triton Fund) are both mutual funds - JNOSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson, while JANIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JNOSX returned 12.00%/yr vs 10.20%/yr for JANIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNOSX charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for JANIX.

Доходность

Сравнение доходности JNOSX и JANIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNOSX показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у JANIX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции JNOSX превзошли акции JANIX по среднегодовой доходности: 12.00% против 10.20% соответственно.

JNOSX

1 день
0.91%
1 месяц
8.41%
С начала года
14.72%
6 месяцев
17.47%
1 год
30.27%
3 года*
17.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
12.00%

JANIX

1 день
0.03%
1 месяц
2.30%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.11%
1 год
25.41%
3 года*
13.25%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNOSX и JANIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		14.72%28.76%5.89%10.94%-8.71%13.11%16.71%28.21%-15.30%31.33%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		11.41%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%27.01%

Correlation

The correlation between JNOSX and JANIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2005 г.

0.71

The correlation between JNOSX and JANIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Overseas Fund

Janus Henderson Triton Fund

Часто сравнивают с JNOSX:
JNOSX с AIIEXJNOSX с HFEAXJNOSX с SPYJNOSX с VXUSJNOSX с FIVFXJNOSX с FMIJXJNOSX с LMGNX
Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с FXAIXJANIX с IVOIXJANIX с SPYJANIX с VTIJANIX с FDGRXJANIX с WASCX

Доходность на риск

JNOSX vs. JANIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNOSX
Ранг доходности на риск JNOSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNOSX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNOSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNOSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNOSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNOSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNOSX c JANIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNOSXJANIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.67

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.44

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.43

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

10.00

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNOSX vs. JANIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNOSX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа JANIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNOSX и JANIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNOSXJANIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.67

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.22

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Просадки

Сравнение просадок JNOSX и JANIX

Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки JANIX в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и JANIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNOSXJANIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.45%

-62.76%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.05%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-23.89%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-31.80%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-39.70%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.01%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.96%

-10.03%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.68%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JNOSX и JANIX

Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX) имеют волатильность 5.00% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNOSXJANIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.24%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.42%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

16.07%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

19.61%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

20.59%

-3.39%

Сравнение комиссий JNOSX и JANIX

JNOSX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JANIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNOSX и JANIX

Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности JANIX в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		10.08%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		1.12%1.29%1.65%1.39%1.59%1.04%0.88%2.77%1.15%1.86%1.32%4.63%

Часто задаваемые вопросы

JNOSX and JANIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANIX has higher volatility (5.24%) compared to JNOSX (5.00%). In terms of maximum drawdown, JNOSX dropped -72.45% vs JANIX's -62.76%.

JNOSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNOSX и JANIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор