PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNOSX с JANBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNOSX с JANBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNOSX (Janus Henderson Overseas Fund) and JANBX (Janus Henderson Balanced Fund) are both mutual funds - JNOSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson, while JANBX is a Diversified Portfolio fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JNOSX returned 11.89%/yr vs 10.29%/yr for JANBX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNOSX charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for JANBX.

Доходность

Сравнение доходности JNOSX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNOSX показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у JANBX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции JNOSX превзошли акции JANBX по среднегодовой доходности: 11.89% против 10.29% соответственно.

JNOSX

1 день
-0.91%
1 месяц
6.76%
С начала года
13.67%
6 месяцев
15.80%
1 год
28.06%
3 года*
17.26%
5 лет*
9.14%
10 лет*
11.89%

JANBX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.14%
С начала года
3.37%
6 месяцев
3.46%
1 год
14.09%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNOSX и JANBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		13.67%28.76%5.89%10.94%-8.71%13.11%16.71%28.21%-15.30%31.33%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		3.37%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%

Correlation

The correlation between JNOSX and JANBX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1994 г.

0.68

The correlation between JNOSX and JANBX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Overseas Fund

Janus Henderson Balanced Fund

Часто сравнивают с JNOSX:
JNOSX с AIIEXJNOSX с HFEAXJNOSX с SPYJNOSX с VXUSJNOSX с FIVFXJNOSX с FMIJXJNOSX с LMGNX
Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с VOOJANBX с PMAIXJANBX с JNGLXJANBX с SPYJANBX с SVBAX

Доходность на риск

JNOSX vs. JANBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNOSX
Ранг доходности на риск JNOSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNOSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNOSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNOSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNOSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNOSX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNOSX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNOSXJANBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.68

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.42

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.80

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

7.79

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNOSX vs. JANBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNOSX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANBX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNOSX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNOSXJANBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.68

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.32

Просадки

Сравнение просадок JNOSX и JANBX

Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и JANBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNOSXJANBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.45%

-31.70%

-40.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-8.13%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-11.91%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-21.52%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-22.49%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.54%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.96%

-6.64%

-20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.88%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JNOSX и JANBX

Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNOSXJANBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

2.50%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

6.91%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

8.71%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

11.19%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

11.16%

+6.04%

Сравнение комиссий JNOSX и JANBX

JNOSX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNOSX и JANBX

Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности JANBX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.54%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		1.13%1.29%1.65%1.39%1.59%1.04%0.88%2.77%1.15%1.86%1.32%4.63%

Часто задаваемые вопросы

JNOSX and JANBX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNOSX has higher volatility (5.16%) compared to JANBX (2.50%). In terms of maximum drawdown, JNOSX dropped -72.45% vs JANBX's -31.70%.

JNOSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNOSX и JANBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор