PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNOSX с JANBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNOSX с JANBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX).

JNOSX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JNOSX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNOSX и JANBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		0.14%28.76%5.89%10.94%-8.71%13.11%16.71%28.21%-15.30%31.33%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		-5.36%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%

Доходность по периодам

С начала года, JNOSX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у JANBX с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции JNOSX превзошли акции JANBX по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.37% соответственно.

JNOSX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.50%
С начала года
0.14%
6 месяцев
4.03%
1 год
22.60%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.47%

JANBX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.63%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Overseas Fund

Janus Henderson Balanced Fund

Часто сравнивают с JNOSX:
JNOSX с HFEAXJNOSX с AIIEXJNOSX с SPYJNOSX с FIVFXJNOSX с VXUSJNOSX с FMIJXJNOSX с LMGNX
Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с PMAIXJANBX с VOOJANBX с JNGLXJANBX с SVBAXJANBX с SPY

Сравнение комиссий JNOSX и JANBX

JNOSX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.

JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund

Доходность на риск

JNOSX vs. JANBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNOSX
Ранг доходности на риск JNOSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNOSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNOSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNOSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNOSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNOSX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNOSXJANBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.92

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.41

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.40

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

5.58

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNOSX vs. JANBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNOSX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа JANBX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNOSX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNOSXJANBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.92

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.65

-0.32

Корреляция

Корреляция между JNOSX и JANBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNOSX и JANBX

Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности JANBX в 8.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		1.28%1.29%1.65%1.39%1.59%1.04%0.88%2.77%1.15%1.86%1.32%4.63%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.80%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%

Просадки

Сравнение просадок JNOSX и JANBX

Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и JANBX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNOSXJANBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.45%

-31.70%

-40.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-8.13%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-21.52%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-22.49%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-6.68%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-6.66%

-20.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.04%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JNOSX и JANBX

Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNOSXJANBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

3.80%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

6.65%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

12.08%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

11.16%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

11.12%

+5.98%