PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNOSX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNOSX с FIGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNOSX (Janus Henderson Overseas Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, JNOSX returned 11.89%/yr vs 10.15%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JNOSX charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности JNOSX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNOSX показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции JNOSX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 11.89% против 10.15% соответственно.

JNOSX

1 день
-0.91%
1 месяц
6.76%
С начала года
13.67%
6 месяцев
15.80%
1 год
28.06%
3 года*
17.26%
5 лет*
9.14%
10 лет*
11.89%

FIGSX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.12%
1 год
14.23%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNOSX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		13.67%28.76%5.89%10.94%-8.71%13.11%16.71%28.21%-15.30%31.33%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.12%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Correlation

The correlation between JNOSX and FIGSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.82

The correlation between JNOSX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Overseas Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с JNOSX:
JNOSX с AIIEXJNOSX с HFEAXJNOSX с SPYJNOSX с VXUSJNOSX с FIVFXJNOSX с FMIJXJNOSX с LMGNX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

JNOSX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNOSX
Ранг доходности на риск JNOSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNOSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNOSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNOSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNOSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNOSX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNOSX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNOSXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.82

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.29

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.08

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

3.99

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNOSX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNOSX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNOSX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNOSXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.82

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Просадки

Сравнение просадок JNOSX и FIGSX

Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNOSXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.45%

-34.47%

-37.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-13.89%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-16.29%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-34.47%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-34.47%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.48%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.96%

-6.46%

-20.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.75%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JNOSX и FIGSX

Текущая волатильность для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) составляет 5.16%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNOSXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

7.23%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

15.89%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

18.25%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

18.04%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.81%

-0.61%

Сравнение комиссий JNOSX и FIGSX

JNOSX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNOSX и FIGSX

Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FIGSX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.09%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		1.13%1.29%1.65%1.39%1.59%1.04%0.88%2.77%1.15%1.86%1.32%4.63%

Часто задаваемые вопросы

JNOSX and FIGSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGSX has higher volatility (7.23%) compared to JNOSX (5.16%). In terms of maximum drawdown, JNOSX dropped -72.45% vs FIGSX's -34.47%.

JNOSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNOSX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор