Сравнение JNOSX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
JNOSX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JNOSX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNOSX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNOSX Janus Henderson Overseas Fund | -2.62% | 28.76% | 5.89% | 10.94% | -8.71% | 13.11% | 16.71% | 28.21% | -15.30% | 31.33% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JNOSX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNOSX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции EPDIX немного отстают с 9.85%.
JNOSX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.16%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNOSX и EPDIX
JNOSX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
JNOSX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
JNOSX
EPDIX
Сравнение JNOSX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNOSX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.80 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.33 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.54 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.08 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 16.78 | -11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNOSX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.80 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.06 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JNOSX и EPDIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNOSX и EPDIX
Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNOSX Janus Henderson Overseas Fund | 1.32% | 1.29% | 1.65% | 1.39% | 1.59% | 1.04% | 0.88% | 2.77% | 1.15% | 1.86% | 1.32% | 4.63% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок JNOSX и EPDIX
Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNOSX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -38.23% | -34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.92% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -20.98% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -32.84% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -9.48% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.10% | -10.88% | -16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.65% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNOSX и EPDIX
Текущая волатильность для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) составляет 5.97%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNOSX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.47% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 11.36% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 16.09% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 14.01% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 14.86% | +2.22% |