PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с CLS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с CLS.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and CLS.TO (Celestica Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CLS.TO operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 43.71%/yr for CLS.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и CLS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Celestica Inc. (CLS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNJ торгуется в USD, в то время как CLS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у CLS.TO с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям CLS.TO по среднегодовой доходности: 10.46% против 43.71% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

CLS.TO

1 день
1.99%
1 месяц
5.68%
С начала года
32.76%
6 месяцев
28.56%
1 год
202.30%
3 года*
207.61%
5 лет*
116.14%
10 лет*
43.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и CLS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
CLS.TO
Celestica Inc.		32.69%220.69%215.14%160.52%1.78%37.36%-2.32%-6.08%-16.29%-11.14%

Correlation

The correlation between JNJ and CLS.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.14

The correlation between JNJ and CLS.TO shifts across timeframes, from -0.13 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

CLS.TO:

CA$63.66B

EPS

JNJ:

$8.65

CLS.TO:

$8.28

Коэффициент P/E

JNJ:

27.85

CLS.TO:

47.51

Коэффициент PEG

JNJ:

0.93

CLS.TO:

0.64

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

CLS.TO:

3.30

Коэффициент P/B

JNJ:

7.25

CLS.TO:

21.70

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

CLS.TO:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

CLS.TO:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

CLS.TO:

$1.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Celestica Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN

Доходность на риск

JNJ vs. CLS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c CLS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Celestica Inc. (CLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJCLS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.83

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
2.83

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.38

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

6.89

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

17.06

-1.54

JNJ vs. CLS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLS.TO равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и CLS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и CLS.TO

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки CLS.TO в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и CLS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJCLS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-80.63%

+29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-29.56%

+18.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-53.42%

+37.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-53.42%

+35.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-80.63%

+53.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-16.56%

+14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-26.16%

+14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

11.91%

-8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и CLS.TO

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Celestica Inc. (CLS.TO) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJCLS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

28.03%

-22.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

55.40%

-43.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

72.00%

-55.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

56.84%

-39.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

49.39%

-30.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и CLS.TO

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS.TO
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и CLS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
4.05B
(JNJ) Общая выручка
(CLS.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и CLS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
10.8%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and CLS.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и CLS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор