PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с CARE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с CARE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and CARE (Carter Bankshares, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CARE operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 8.70%/yr for CARE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и CARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Carter Bankshares, Inc. (CARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у CARE с доходностью 46.44%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции CARE по среднегодовой доходности: 10.06% против 8.70% соответственно.

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%

CARE

1 день
0.49%
1 месяц
9.38%
С начала года
46.44%
6 месяцев
51.13%
1 год
74.27%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.41%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и CARE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
CARE
Carter Bankshares, Inc.		46.44%11.77%17.50%-9.76%7.80%43.56%-54.48%58.13%-14.53%32.05%

Correlation

The correlation between JNJ and CARE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2012 г.

0.11

The correlation between JNJ and CARE shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$567.68B

CARE:

$626.57M

EPS

JNJ:

$8.65

CARE:

$4.87

Коэффициент P/E

JNJ:

26.85

CARE:

5.89

Коэффициент PEG

JNJ:

0.89

CARE:

0.42

Коэффициент P/S

JNJ:

5.86

CARE:

1.99

Коэффициент P/B

JNJ:

6.99

CARE:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

CARE:

$319.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

CARE:

$256.97M

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

CARE:

$142.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Carter Bankshares, Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с CARE:
CARE с VOOCARE с SPYCARE с ANIPCARE с DISCARE с HDCARE с HONCARE с IBM

Доходность на риск

JNJ vs. CARE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CARE
Ранг доходности на риск CARE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c CARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Carter Bankshares, Inc. (CARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJCAREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.83

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.61

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.50

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

4.72

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

13.53

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. CARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CARE равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и CARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJCAREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.83

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.24

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.30

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JNJ и CARE

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки CARE в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и CARE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJCAREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-73.17%

+22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-15.83%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-35.75%

+19.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-42.95%

+24.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-73.17%

+45.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

0.00%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-19.49%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

5.51%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и CARE

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у Carter Bankshares, Inc. (CARE) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJCAREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

8.88%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

18.25%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

26.45%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

31.07%

-14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

36.82%

-18.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и CARE

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности CARE в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARE
Carter Bankshares, Inc.		0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.00%0.00%0.00%2.26%2.96%
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и CARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Carter Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
130.16M
(JNJ) Общая выручка
(CARE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JNJ and CARE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARE has higher volatility (8.88%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs CARE's -73.17%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и CARE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор