PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNJ с ASWC.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, JNJ returned 53.49% vs 18.26% for ASWC.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNJ торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у ASWC.DE с доходностью 11.72%.

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%

ASWC.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
7.03%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.72%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-2.58%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		11.72%56.13%31.39%16.03%

Correlation

The correlation between JNJ and ASWC.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

JNJ vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
0.93

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
1.42

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.17

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

1.48

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

3.59

+10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

0.93

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.03

-1.49

Просадки

Сравнение просадок JNJ и ASWC.DE

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-12.88%

-37.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.88%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-3.01%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-2.59%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

5.31%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и ASWC.DE

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.18%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

16.05%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

20.50%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

19.47%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

19.47%

-1.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и ASWC.DE

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Часто задаваемые вопросы

JNJ and ASWC.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор