PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGTX с JSIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNGTX с JSIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNGTX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D) and JSIVX (Janus Henderson Small Cap Value Fund) are both mutual funds - JNGTX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson, while JSIVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JNGTX returned 24.49%/yr vs 8.88%/yr for JSIVX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNGTX charges 0.79%/yr vs 0.81%/yr for JSIVX.

Доходность

Сравнение доходности JNGTX и JSIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNGTX показывает доходность 33.88%, что значительно выше, чем у JSIVX с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции JNGTX превзошли акции JSIVX по среднегодовой доходности: 24.49% против 8.88% соответственно.

JNGTX

1 день
-0.99%
1 месяц
15.98%
С начала года
33.88%
6 месяцев
33.76%
1 год
57.31%
3 года*
36.62%
5 лет*
18.70%
10 лет*
24.49%

JSIVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.19%
1 год
27.40%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNGTX и JSIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		33.88%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		9.88%7.86%15.40%13.47%-9.75%22.89%-6.64%26.31%-13.05%12.91%

Correlation

The correlation between JNGTX and JSIVX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.68

Over the past year, the correlation between JNGTX and JSIVX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Janus Henderson Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с VGTJNGTX с JGLTXJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с VOOJNGTX с JANWX
Часто сравнивают с JSIVX:
JSIVX с FZIPXJSIVX с HWSAXJSIVX с JGLTXJSIVX с VISVXJSIVX с JARTXJSIVX с ARSMXJSIVX с JANBX

Доходность на риск

JNGTX vs. JSIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JSIVX
Ранг доходности на риск JSIVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSIVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSIVX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSIVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSIVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSIVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGTX c JSIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGTXJSIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.66

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.50

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.59

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

9.35

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGTX vs. JSIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа JSIVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и JSIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGTXJSIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.66

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.42

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.10

Просадки

Сравнение просадок JNGTX и JSIVX

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки JSIVX в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и JSIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNGTXJSIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.79%

-46.98%

-37.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-10.32%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-24.24%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-24.24%

-22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.46%

-40.58%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.54%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.22%

-9.17%

-31.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.86%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGTX и JSIVX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что JNGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNGTXJSIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

3.87%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

10.82%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

16.22%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

20.46%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

21.11%

+3.47%

Сравнение комиссий JNGTX и JSIVX

JNGTX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JSIVX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGTX и JSIVX

Дивидендная доходность JNGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности JSIVX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		10.02%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.71%4.07%20.33%5.34%4.94%1.84%1.15%1.11%8.15%8.74%3.76%14.24%

Часто задаваемые вопросы

JNGTX and JSIVX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNGTX has higher volatility (6.92%) compared to JSIVX (3.87%). In terms of maximum drawdown, JNGTX dropped -84.79% vs JSIVX's -46.98%.

JNGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNGTX и JSIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор