PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGTX с JANEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGTX с JANEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX).

JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGTX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGTX и JANEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		-5.96%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, JNGTX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у JANEX с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции JNGTX превзошли акции JANEX по среднегодовой доходности: 20.41% против 11.55% соответственно.

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%

JANEX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-3.90%
1 год
5.14%
3 года*
8.26%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Janus Henderson Enterprise Fund

Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO
Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VLIFXJANEX с VIMCXJANEX с DRMCXJANEX с JSMD

Сравнение комиссий JNGTX и JANEX

И JNGTX, и JANEX имеют комиссию равную 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund

Доходность на риск

JNGTX vs. JANEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGTX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGTXJANEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.29

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.55

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.45

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

1.56

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGTX vs. JANEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа JANEX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGTXJANEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.29

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между JNGTX и JANEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGTX и JANEX

Дивидендная доходность JNGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности JANEX в 7.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.99%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%

Просадки

Сравнение просадок JNGTX и JANEX

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и JANEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGTXJANEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.79%

-79.85%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-12.56%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-24.24%

-22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.46%

-38.24%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-8.99%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-25.23%

-15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.60%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGTX и JANEX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что JNGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGTXJANEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

5.41%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

10.46%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

18.67%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

17.62%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

18.67%

+5.73%