PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGLX с SHSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGLX с SHSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX).

JNGLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и SHSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGLX и SHSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		-3.73%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-4.56%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у SHSSX с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции JNGLX превзошли акции SHSSX по среднегодовой доходности: 11.02% против 10.24% соответственно.

JNGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.71%
3 года*
10.69%
5 лет*
7.33%
10 лет*
11.02%

SHSSX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
4.46%
1 год
8.75%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.75%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANWXJNGLX с JANRXJNGLX с SPYJNGLX с FPHAX
Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с SHPAXSHSSX с VGHAXSHSSX с GGHCXSHSSX с HGHYXSHSSX с FBIOXSHSSX с FIKCX

Сравнение комиссий JNGLX и SHSSX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SHSSX в 0.84%.

SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Доходность на риск

JNGLX vs. SHSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGLX c SHSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGLXSHSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.42

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.70

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.75

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

1.75

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGLX vs. SHSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SHSSX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и SHSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGLXSHSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.42

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.69

-0.12

Корреляция

Корреляция между JNGLX и SHSSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и SHSSX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности SHSSX в 10.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.74%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.38%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и SHSSX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки SHSSX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и SHSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGLXSHSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-35.40%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.83%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-17.90%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-28.34%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-7.31%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-5.98%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.20%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и SHSSX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGLXSHSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.42%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.02%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

16.47%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

14.23%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

16.54%

+0.88%