PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGIX с JARTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGIX с JARTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).

JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и JARTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGIX и JARTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		-4.86%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%10.35%27.14%-1.96%24.20%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-12.33%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JNGIX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 12.38% против 14.39% соответственно.

JNGIX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
19.14%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.38%

JARTX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-12.64%
1 год
12.58%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.53%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth And Income Fund

Janus Henderson Forty Fund

Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ACIJNGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VTIJARTX с VRGWX

Сравнение комиссий JNGIX и JARTX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund

Доходность на риск

JNGIX vs. JARTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c JARTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGIXJARTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.59

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.00

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.66

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

2.24

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGIX vs. JARTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа JARTX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и JARTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGIXJARTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.59

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между JNGIX и JARTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и JARTX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что сопоставимо с доходностью JARTX в 15.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		15.57%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		15.57%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и JARTX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и JARTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGIXJARTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-56.70%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-19.19%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-41.09%

+14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-41.09%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-15.58%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-16.91%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

5.62%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и JARTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) составляет 5.38%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGIXJARTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.78%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

13.74%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

22.93%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

21.98%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

21.38%

-2.53%