PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGIX с JANEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGIX с JANEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX).

JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGIX и JANEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		-4.86%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%10.35%27.14%-1.96%24.20%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		-5.96%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции JNGIX превзошли акции JANEX по среднегодовой доходности: 12.38% против 11.55% соответственно.

JNGIX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
19.14%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.38%

JANEX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-3.90%
1 год
5.14%
3 года*
8.26%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth And Income Fund

Janus Henderson Enterprise Fund

Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ACIJNGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VLIFXJANEX с VIMCXJANEX с JSMDJANEX с DRMCX

Сравнение комиссий JNGIX и JANEX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JANEX в 0.79%.

JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund

Доходность на риск

JNGIX vs. JANEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGIXJANEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.29

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.55

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.45

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

1.56

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGIX vs. JANEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа JANEX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGIXJANEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.29

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.28

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Корреляция

Корреляция между JNGIX и JANEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и JANEX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности JANEX в 7.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		15.57%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.99%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и JANEX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и JANEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGIXJANEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-79.85%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.56%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-24.24%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-38.24%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-8.99%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-25.23%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.60%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и JANEX

Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) имеют волатильность 5.38% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGIXJANEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.41%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.46%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

18.67%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

17.62%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.67%

+0.18%