PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JNBSX с JGASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNBSX с JGASX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JNBSX (JPMorgan Income Builder Fund) and JGASX (JPMorgan Growth Advantage Fund Class A) are both mutual funds - JNBSX is a Diversified Portfolio fund managed by JPMorgan, while JGASX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JNBSX returned 5.96%/yr vs 19.00%/yr for JGASX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNBSX charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for JGASX.

Доходность

Сравнение доходности JNBSX и JGASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNBSX показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у JGASX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям JGASX по среднегодовой доходности: 5.96% против 19.00% соответственно.

JNBSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
4.66%
С начала года
6.16%
1 год
12.92%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.62%
10 лет*
5.96%

JGASX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
4.13%
С начала года
3.68%
1 год
11.71%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.39%
10 лет*
19.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNBSX и JGASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund		6.16%12.87%7.36%9.34%-12.81%9.19%6.24%14.95%-4.22%11.89%
JGASX
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A		3.68%15.79%38.95%40.17%-30.05%21.89%53.67%36.24%-1.28%35.51%

Correlation

The correlation between JNBSX and JGASX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.75

The correlation between JNBSX and JGASX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Builder Fund

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A

Часто сравнивают с JNBSX:
JNBSX с GSBFXJNBSX с CAPAXJNBSX с AMCPXJNBSX с FFNAXJNBSX с OHYFXJNBSX с INPAXJNBSX с SPY
Часто сравнивают с JGASX:
JGASX с VOOGJGASX с ICAFXJGASX с JMSIXJGASX с OIEJXJGASX с GLVAXJGASX с ACIHXJGASX с BBLIX

Доходность на риск

JNBSX vs. JGASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNBSX
Ранг доходности на риск JNBSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNBSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JGASX
Ранг доходности на риск JGASX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGASX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGASX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGASX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGASX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGASX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNBSX c JGASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNBSXJGASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.71

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.08

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.77

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

2.36

+8.39

JNBSX vs. JGASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNBSX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа JGASX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBSX и JGASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNBSX и JGASX

Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что меньше максимальной просадки JGASX в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и JGASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNBSXJGASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.33%

-53.92%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-15.68%

+9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.90%

-24.35%

+16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-35.09%

+15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.60%

-35.09%

+11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-3.84%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-8.82%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

5.11%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JNBSX и JGASX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) составляет 2.39%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNBSXJGASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

6.67%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

13.72%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

17.04%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

22.60%

-14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

22.20%

-14.32%

Сравнение комиссий JNBSX и JGASX

JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JGASX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBSX и JGASX

Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности JGASX в 11.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGASX
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A		11.35%11.77%11.84%0.60%0.40%14.74%10.07%9.58%9.61%4.13%0.00%3.47%
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund		5.16%5.16%5.90%5.07%4.61%8.53%3.47%4.17%4.56%3.89%4.40%4.20%

Часто задаваемые вопросы

JNBSX and JGASX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGASX has higher volatility (6.67%) compared to JNBSX (2.39%). In terms of maximum drawdown, JNBSX dropped -37.33% vs JGASX's -53.92%.

JNBSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNBSX и JGASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор