PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGASX с ICAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGASX с ICAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGASX (JPMorgan Growth Advantage Fund Class A) and ICAFX (American Funds The Investment Company of America Fund Class F2) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, JGASX returned 19.35%/yr vs 14.41%/yr for ICAFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JGASX charges 0.74%/yr vs 0.37%/yr for ICAFX.

Доходность

Сравнение доходности JGASX и ICAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX) и American Funds The Investment Company of America Fund Class F2 (ICAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGASX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у ICAFX с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции JGASX превзошли акции ICAFX по среднегодовой доходности: 19.35% против 14.41% соответственно.

JGASX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.72%
С начала года
6.53%
6 месяцев
4.94%
1 год
21.45%
3 года*
25.26%
5 лет*
14.04%
10 лет*
19.35%

ICAFX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.83%
С начала года
10.21%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.49%
3 года*
24.16%
5 лет*
14.91%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGASX и ICAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGASX
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A		6.53%15.79%38.95%40.17%-30.05%21.89%53.67%36.24%-1.28%35.51%
ICAFX
American Funds The Investment Company of America Fund Class F2		10.21%20.69%25.14%28.82%-15.32%25.35%14.70%24.32%-8.02%19.75%

Correlation

The correlation between JGASX and ICAFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.90

The correlation between JGASX and ICAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A

American Funds The Investment Company of America Fund Class F2

Часто сравнивают с JGASX:
JGASX с VOOGJGASX с BBLIXJGASX с ACIHXJGASX с OIEJXJGASX с FOCKXJGASX с FCGSXJGASX с GQEPX
Часто сравнивают с ICAFX:
ICAFX с AIVSXICAFX с GFFFXICAFX с ACIHXICAFX с BLUEXICAFX с FOCPXICAFX с ABALXICAFX с EFCNX

Доходность на риск

JGASX vs. ICAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGASX
Ранг доходности на риск JGASX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGASX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGASX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGASX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ICAFX
Ранг доходности на риск ICAFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGASX c ICAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX) и American Funds The Investment Company of America Fund Class F2 (ICAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGASXICAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.10

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.90

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.60

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

11.82

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGASX vs. ICAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGASX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа ICAFX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGASX и ICAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGASXICAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.10

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.94

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JGASX и ICAFX

Максимальная просадка JGASX за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки ICAFX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGASX и ICAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGASXICAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.92%

-42.84%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-10.05%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-17.39%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-24.21%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-31.07%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.69%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-5.48%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.21%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JGASX и ICAFX

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с American Funds The Investment Company of America Fund Class F2 (ICAFX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что JGASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGASXICAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.35%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.69%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

12.47%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

16.01%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

16.59%

+5.58%

Сравнение комиссий JGASX и ICAFX

JGASX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ICAFX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGASX и ICAFX

Дивидендная доходность JGASX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности ICAFX в 9.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICAFX
American Funds The Investment Company of America Fund Class F2		9.82%10.79%9.49%5.15%6.33%7.14%1.84%6.34%9.84%7.25%5.67%9.10%
JGASX
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A		11.05%11.77%11.84%0.60%0.40%14.74%10.07%9.58%9.61%4.13%0.00%3.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JGASX and ICAFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JGASX has higher volatility (4.10%) compared to ICAFX (3.35%). In terms of maximum drawdown, JGASX dropped -53.92% vs ICAFX's -42.84%.

ICAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGASX и ICAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор