- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 1 мая 2006 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JGASX
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции JGASX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JGASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,929.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX) показал доход в 6.53% с начала года и 21.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JGASX составила 19.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 19.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность JGASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JGASX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.72% | -2.68% | -4.47% | 10.91% | 5.83% | -0.67% | 6.53% | ||||||
| 2025 | 3.28% | -4.04% | -9.01% | 1.57% | 8.67% | 7.33% | 2.76% | 0.75% | 4.82% | 3.13% | -1.99% | -1.18% | 15.79% |
| 2024 | 2.89% | 8.19% | 2.29% | -5.13% | 5.55% | 6.80% | -2.60% | 2.28% | 2.41% | -0.20% | 6.90% | 4.82% | 38.95% |
| 2023 | 8.70% | -1.14% | 4.67% | -0.08% | 5.80% | 7.39% | 3.09% | -0.85% | -5.35% | -2.60% | 11.04% | 4.92% | 40.17% |
| 2022 | -9.11% | -3.15% | 3.53% | -12.19% | -3.14% | -8.36% | 12.36% | -4.68% | -9.78% | 5.40% | 4.34% | -7.32% | -30.05% |
| 2021 | 0.03% | 2.66% | -0.40% | 6.02% | -1.84% | 4.95% | 1.99% | 3.43% | -4.77% | 8.29% | -0.44% | 0.76% | 21.89% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A has an annualized alpha of 4.26%, beta of 1.08, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2006.
- This fund captured 121.58% of S&P 500 Index gains but only 99.53% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.26% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.26%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 121.58%
- Участие в снижении
- 99.53%
Комиссия
Комиссия JGASX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JGASX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JGASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.98 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 13.78 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Growth Advantage Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.92 | $4.92 | $4.77 | $0.20 | $0.09 | $4.94 | $3.17 | $2.17 | $1.76 | $0.84 | $0.00 | $0.53 |
Дивидендный доход | 11.05% | 11.77% | 11.84% | 0.60% | 0.40% | 14.74% | 10.07% | 9.58% | 9.61% | 4.13% | 0.00% | 3.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Growth Advantage Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.92 | $4.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.77 | $4.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.94 | $4.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A показал максимальную просадку в 53.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Growth Advantage Fund Class A составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.92%нояб. 2008 г. | 1y 14d | 2y 2mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.09%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.79%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.35%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.26%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 4mo | 7mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| JGASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -56.78% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -9.10% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -18.90% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -25.43% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -33.92% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.33% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -10.72% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 1.97% | +2.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JGASX
Добавьте JPMorgan Growth Advantage Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JGASX