PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGASX с GLVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGASX с GLVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGASX (JPMorgan Growth Advantage Fund Class A) and GLVAX (Invesco Global Focus Fund Class A) are both mutual funds - JGASX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while GLVAX is a Global Equities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 10 years, JGASX returned 19.35%/yr vs 12.41%/yr for GLVAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JGASX charges 0.74%/yr vs 1.23%/yr for GLVAX.

Доходность

Сравнение доходности JGASX и GLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX) и Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGASX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у GLVAX с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции JGASX превзошли акции GLVAX по среднегодовой доходности: 19.35% против 12.41% соответственно.

JGASX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.72%
С начала года
6.53%
6 месяцев
4.94%
1 год
21.45%
3 года*
25.26%
5 лет*
14.04%
10 лет*
19.35%

GLVAX

1 день
-0.44%
1 месяц
8.78%
С начала года
11.77%
6 месяцев
11.11%
1 год
20.75%
3 года*
18.64%
5 лет*
5.77%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGASX и GLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGASX
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A		6.53%15.79%38.95%40.17%-30.05%21.89%53.67%36.24%-1.28%35.51%
GLVAX
Invesco Global Focus Fund Class A		11.77%14.23%20.78%36.99%-37.89%3.46%56.25%31.65%-10.02%25.09%

Correlation

The correlation between JGASX and GLVAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.87

The correlation between JGASX and GLVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A

Invesco Global Focus Fund Class A

Часто сравнивают с JGASX:
JGASX с VOOGJGASX с BBLIXJGASX с ACIHXJGASX с FOCKXJGASX с OIEJXJGASX с FCGSXJGASX с GQEPX
Часто сравнивают с GLVAX:
GLVAX с VAFAXGLVAX с GMGEXGLVAX с SVTAXGLVAX с OPGSXGLVAX с NALFXGLVAX с VGPMXGLVAX с VADAX

Доходность на риск

JGASX vs. GLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGASX
Ранг доходности на риск JGASX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGASX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGASX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGASX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GLVAX
Ранг доходности на риск GLVAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLVAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLVAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLVAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLVAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLVAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGASX c GLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX) и Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGASXGLVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.44

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.09

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

5.24

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGASX vs. GLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGASX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLVAX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGASX и GLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGASXGLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.25

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.56

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок JGASX и GLVAX

Максимальная просадка JGASX за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки GLVAX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGASX и GLVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGASXGLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.92%

-49.69%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-16.24%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-22.72%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-49.69%

+14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-49.69%

+14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.44%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-9.63%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.45%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JGASX и GLVAX

Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX) составляет 4.10%, в то время как у Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что JGASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGASXGLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.37%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

13.71%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

16.98%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

23.44%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

22.58%

-0.41%

Сравнение комиссий JGASX и GLVAX

JGASX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GLVAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGASX и GLVAX

Дивидендная доходность JGASX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что меньше доходности GLVAX в 11.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLVAX
Invesco Global Focus Fund Class A		11.52%12.87%1.59%0.00%0.00%4.04%4.56%10.03%4.26%1.84%0.00%0.00%
JGASX
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A		11.05%11.77%11.84%0.60%0.40%14.74%10.07%9.58%9.61%4.13%0.00%3.47%

Часто задаваемые вопросы

JGASX and GLVAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLVAX has higher volatility (4.37%) compared to JGASX (4.10%). In terms of maximum drawdown, JGASX dropped -53.92% vs GLVAX's -49.69%.

GLVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGASX и GLVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор