Сравнение JNBAX с MHEIX
JNBAX (JPMorgan Income Builder Fund Class A) and MHEIX (MH Elite Income Fund of Funds) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, JNBAX returned 6.04%/yr vs 3.20%/yr for MHEIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNBAX charges 0.75%/yr vs 1.25%/yr for MHEIX.
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и MHEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у MHEIX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции JNBAX превзошли акции MHEIX по среднегодовой доходности: 6.04% против 3.20% соответственно.
JNBAX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 6.04%
MHEIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение доходности по годам JNBAX и MHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 6.07% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 2.28% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
Correlation
The correlation between JNBAX and MHEIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between JNBAX and MHEIX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNBAX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск
JNBAX
MHEIX
Сравнение JNBAX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | MHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.95 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 5.10 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.43 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и MHEIX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и MHEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNBAX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -16.95% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -4.54% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -6.57% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -13.62% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -16.95% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.63% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -2.47% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.73% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и MHEIX
JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNBAX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 1.09% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 5.86% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 6.19% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 5.56% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 5.23% | +2.65% |
Сравнение комиссий JNBAX и MHEIX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MHEIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и MHEIX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности MHEIX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.00% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.71% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
JNBAX and MHEIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNBAX has higher volatility (2.13%) compared to MHEIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, JNBAX dropped -37.41% vs MHEIX's -16.95%.
JNBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNBAX и MHEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор