Сравнение JNBAX с MHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и MHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и MHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | -0.55% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у MHEIX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции JNBAX превзошли акции MHEIX по среднегодовой доходности: 5.64% против 3.08% соответственно.
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
MHEIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и MHEIX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MHEIX в 1.25%.
Доходность на риск
JNBAX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск
JNBAX
MHEIX
Сравнение JNBAX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | MHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.58 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.55 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 4.63 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и MHEIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и MHEIX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности MHEIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.81% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и MHEIX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и MHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -16.95% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -4.54% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -13.62% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -16.95% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.36% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -2.48% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.52% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и MHEIX
JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 1.60% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 5.77% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 6.45% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 5.54% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 5.21% | +2.63% |