Сравнение JNBAX с DPREX
JNBAX (JPMorgan Income Builder Fund Class A) and DPREX (Delaware Global Listed Real Assets Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, JNBAX returned 6.06%/yr vs 6.26%/yr for DPREX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNBAX charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for DPREX.
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и DPREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у DPREX с доходностью 9.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNBAX имеют среднегодовую доходность 6.06%, а акции DPREX немного впереди с 6.26%.
JNBAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.06%
DPREX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 6.26%
Сравнение доходности по годам JNBAX и DPREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 6.37% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 9.57% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
Correlation
The correlation between JNBAX and DPREX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.68 |
The correlation between JNBAX and DPREX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNBAX vs. DPREX — Ранг доходности на риск
JNBAX
DPREX
Сравнение JNBAX c DPREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | DPREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.54 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 4.37 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 18.57 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.85 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и DPREX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки DPREX в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и DPREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNBAX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -71.95% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -5.00% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -10.99% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -19.04% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -31.40% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -10.76% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.17% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и DPREX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) составляет 2.13%, в то время как у Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNBAX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.30% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 5.93% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 7.67% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 10.45% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 13.13% | -5.25% |
Сравнение комиссий JNBAX и DPREX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DPREX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и DPREX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности DPREX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.62% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 4.99% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
JNBAX and DPREX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPREX has higher volatility (2.30%) compared to JNBAX (2.13%). In terms of maximum drawdown, JNBAX dropped -37.41% vs DPREX's -71.95%.
DPREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNBAX и DPREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор