PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMVYX с QCSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMVYX с QCSTIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JMVYX (JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6) and QCSTIX (CREF Total Global Stock Account Class R3) are both mutual funds - JMVYX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while QCSTIX is a Global Equities fund actively managed by TIAA-CREF. JMVYX is passively managed, while QCSTIX is actively managed. Over the past year, JMVYX returned 16.45% vs 22.22% for QCSTIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JMVYX и QCSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) и CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMVYX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у QCSTIX с доходностью 11.46%.

JMVYX

1 день
1.75%
1 месяц
4.25%
6 месяцев
8.39%
С начала года
13.11%
1 год
16.45%
3 года*
16.98%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—

QCSTIX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
8.14%
С начала года
11.46%
1 год
22.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMVYX и QCSTIX

2026 (YTD)20252024
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6		13.11%5.28%-1.37%
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		11.46%20.05%0.00%

Correlation

The correlation between JMVYX and QCSTIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.66

The correlation between JMVYX and QCSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6

CREF Total Global Stock Account Class R3

Часто сравнивают с JMVYX:
JMVYX с DHMAXJMVYX с MVCKXJMVYX с FCVFXJMVYX с DHPAXJMVYX с FTVNXJMVYX с AMDVXJMVYX с DHTAX
Часто сравнивают с QCSTIX:
QCSTIX с QCGRIXQCSTIX с QCGLIXQCSTIX с VTSAXQCSTIX с CSUAXQCSTIX с CAEIXQCSTIX с GMGEXQCSTIX с FGIAX

Доходность на риск

JMVYX vs. QCSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMVYX
Ранг доходности на риск JMVYX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMVYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMVYX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMVYX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMVYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMVYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QCSTIX
Ранг доходности на риск QCSTIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMVYX c QCSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) и CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMVYXQCSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.66

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.31

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.33

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

9.99

-1.58

JMVYX vs. QCSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMVYX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCSTIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMVYX и QCSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMVYX и QCSTIX

Максимальная просадка JMVYX за все время составила -43.08%, что больше максимальной просадки QCSTIX в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMVYX и QCSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMVYXQCSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.08%

-16.98%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-9.95%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-1.97%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.31%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JMVYX и QCSTIX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) составляет 3.34%, в то время как у CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что JMVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMVYXQCSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.02%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

11.63%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

13.92%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

15.43%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

15.43%

+5.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMVYX и QCSTIX

Дивидендная доходность JMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.84%, тогда как QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6		18.84%21.31%23.38%6.20%11.85%15.03%7.75%5.23%8.31%2.71%
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMVYX and QCSTIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCSTIX has higher volatility (4.02%) compared to JMVYX (3.34%). In terms of maximum drawdown, JMVYX dropped -43.08% vs QCSTIX's -16.98%.

QCSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMVYX и QCSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор