Сравнение JMUIX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
JMUIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUIX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMUIX Janus Henderson Multi-Sector Income Fund | -1.21% | 9.63% | 7.01% | 10.39% | -10.54% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.
JMUIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.54%
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUIX и VMSAX
JMUIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
JMUIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
JMUIX
VMSAX
Сравнение JMUIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUIX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.05 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 1.32 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.07 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.11 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 1.75 | +9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.05 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.06 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между JMUIX и VMSAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUIX и VMSAX
Дивидендная доходность JMUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности VMSAX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUIX Janus Henderson Multi-Sector Income Fund | 6.09% | 6.57% | 7.00% | 6.66% | 5.15% | 4.25% | 4.62% | 4.99% | 4.69% | 5.66% | 5.16% | 4.86% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMUIX и VMSAX
Максимальная просадка JMUIX за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUIX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -54.84% | +38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -54.84% | +52.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.03% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.21% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 3.50% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUIX и VMSAX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JMUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.19% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 112.83% | -110.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 133.59% | -130.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 65.65% | -61.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 65.65% | -61.64% |