Сравнение JMUIX с PYLD
JMUIX (Janus Henderson Multi-Sector Income Fund) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past year, JMUIX returned 6.87% vs 6.91% for PYLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMUIX charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности JMUIX и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMUIX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 0.98%.
JMUIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 4.53%
PYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMUIX и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMUIX Janus Henderson Multi-Sector Income Fund | 0.91% | 9.63% | 7.01% | 6.24% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 0.98% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
Correlation
The correlation between JMUIX and PYLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between JMUIX and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMUIX vs. PYLD — Ранг доходности на риск
JMUIX
PYLD
Сравнение JMUIX c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUIX | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.14 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 9.76 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUIX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.28 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 2.05 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок JMUIX и PYLD
Максимальная просадка JMUIX за все время составила -16.09%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUIX и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMUIX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -4.52% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -3.25% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.40% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.65% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.71% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUIX и PYLD
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.23% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMUIX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.24% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.50% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 3.08% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 3.98% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 3.98% | +0.07% |
Сравнение комиссий JMUIX и PYLD
JMUIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUIX и PYLD
Дивидендная доходность JMUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности PYLD в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUIX Janus Henderson Multi-Sector Income Fund | 6.45% | 6.57% | 7.00% | 6.66% | 5.15% | 4.25% | 4.62% | 4.99% | 4.69% | 5.66% | 5.16% | 4.86% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.29% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMUIX and PYLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYLD has higher volatility (1.24%) compared to JMUIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, JMUIX dropped -16.09% vs PYLD's -4.52%.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMUIX и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор