Сравнение JMUIX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
JMUIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUIX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUIX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUIX Janus Henderson Multi-Sector Income Fund | -0.86% | 9.63% | 7.01% | 10.39% | -11.91% | 3.26% | 5.48% | 11.21% | 0.65% | 6.57% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUIX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции JMUIX – 4.58% и акции DBSCX – 4.58%.
JMUIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.58%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUIX и DBSCX
JMUIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
JMUIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
JMUIX
DBSCX
Сравнение JMUIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUIX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.65 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 3.83 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.60 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.78 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 14.70 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.65 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.39 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 1.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.57 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между JMUIX и DBSCX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUIX и DBSCX
Дивидендная доходность JMUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUIX Janus Henderson Multi-Sector Income Fund | 6.07% | 6.57% | 7.00% | 6.66% | 5.15% | 4.25% | 4.62% | 4.99% | 4.69% | 5.66% | 5.16% | 4.86% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок JMUIX и DBSCX
Максимальная просадка JMUIX за все время составила -16.09%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUIX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -14.12% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -1.60% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -9.52% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.09% | -14.12% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.45% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.25% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.41% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUIX и DBSCX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что JMUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.00% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 1.53% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 2.29% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 2.70% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 2.90% | +1.11% |