PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUEX с JAKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMUEX с JAKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund) and JAKSX (JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund) are both mutual funds - JMUEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while JAKSX is a Target Retirement Date fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, JMUEX returned 13.43%/yr vs 8.54%/yr for JAKSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JMUEX charges 0.57%/yr vs 0.26%/yr for JAKSX.

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и JAKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у JAKSX с доходностью 9.12%.

JMUEX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.93%
С начала года
5.57%
6 месяцев
4.85%
1 год
20.09%
3 года*
21.40%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.88%

JAKSX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.73%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.59%
1 год
21.93%
3 года*
17.33%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMUEX и JAKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		5.57%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%20.45%
JAKSX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund		9.12%17.84%12.40%22.14%-18.38%17.47%15.22%24.77%-9.72%20.96%

Correlation

The correlation between JMUEX and JAKSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between JMUEX and JAKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund

JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund

Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с CMEUXJMUEX с FXAIXJMUEX с VOOJMUEX с IJR
Часто сравнивают с JAKSX:
JAKSX с FAXFXJAKSX с JLGMXJAKSX с VFIAXJAKSX с FCQTXJAKSX с FRQKXJAKSX с FFFAXJAKSX с FFFCX

Доходность на риск

JMUEX vs. JAKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JAKSX
Ранг доходности на риск JAKSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKSX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c JAKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUEXJAKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.93

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.72

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.45

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

10.69

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. JAKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAKSX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и JAKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUEXJAKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и JAKSX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки JAKSX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и JAKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMUEXJAKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-33.11%

-19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.14%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-15.15%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-25.80%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.74%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-5.29%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.09%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и JAKSX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 3.31%, в то время как у JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMUEXJAKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.55%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.27%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.60%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.80%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

15.88%

+2.68%

Сравнение комиссий JMUEX и JAKSX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии JAKSX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и JAKSX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности JAKSX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAKSX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund		3.92%4.27%2.96%1.55%6.59%8.71%3.49%3.95%2.96%1.93%0.00%0.00%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		5.56%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JMUEX and JAKSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JAKSX has higher volatility (3.55%) compared to JMUEX (3.31%). In terms of maximum drawdown, JMUEX dropped -52.11% vs JAKSX's -33.11%.

JAKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMUEX и JAKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор