Сравнение JMUB с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
JMUB и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMUB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUB и SCHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUB и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | -0.10% | 4.34% | 1.88% | 5.96% | -7.43% | 1.58% | 4.98% | 8.37% | 2.81% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.12% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 7.72% | 6.18% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.12%.
JMUB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
SCHR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUB и SCHR
JMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMUB vs. SCHR — Ранг доходности на риск
JMUB
SCHR
Сравнение JMUB c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUB | SCHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.69 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 5.22 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUB | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JMUB и SCHR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUB и SCHR
Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SCHR в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.60% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.89% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок JMUB и SCHR
Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и SCHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUB | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -16.11% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -2.39% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -15.07% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.06% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.66% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.77% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUB и SCHR
Текущая волатильность для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) составляет 1.23%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что JMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUB | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.35% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.32% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 3.84% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 5.36% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.47% | -0.30% |