Сравнение JMUB с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JMUB и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMUB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUB и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUB и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | -0.10% | 4.34% | 1.88% | 6.57% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
JMUB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUB и HELO
JMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
JMUB vs. HELO — Ранг доходности на риск
JMUB
HELO
Сравнение JMUB c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUB | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 5.66 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.40 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между JMUB и HELO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUB и HELO
Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.60% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMUB и HELO
Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -10.89% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -5.76% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -4.58% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -1.22% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.44% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUB и HELO
Текущая волатильность для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) составляет 1.23%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что JMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 2.67% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 5.39% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 8.58% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 8.13% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 8.13% | -3.96% |