PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUB с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMUB с HELO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMUB (JPMorgan Municipal ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JMUB returned 6.12% vs 11.08% for HELO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JMUB charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JMUB и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMUB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.31%.

JMUB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.12%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.21%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.92%
1 год
11.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMUB и HELO

2026 (YTD)202520242023
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		1.26%4.34%1.88%6.57%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.31%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JMUB and HELO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.17

Сравнение распределения секторов JMUB и HELO

Секторы
JMUB
HELO

Коммуникационные услуги

8.6%
10.9%

Финансовые услуги

2.2%
10.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Технологии

1.0%
39.8%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

0.6%
11.6%

Сырьевые материалы

0.4%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.5%

Промышленность

0.2%
6.0%

Здравоохранение

0.1%
8.2%

Энергетика

0.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

JMUB
8.6%
HELO
10.9%

Финансовые услуги

JMUB
2.2%
HELO
10.0%

Коммунальные услуги

JMUB
2.2%
HELO
2.5%

Технологии

JMUB
1.0%
HELO
39.8%

Недвижимость

JMUB
0.9%
HELO
1.8%

Потребительский циклический сектор

JMUB
0.6%
HELO
11.6%

Сырьевые материалы

JMUB
0.4%
HELO
1.5%

Потребительский защитный сектор

JMUB
0.3%
HELO
3.5%

Промышленность

JMUB
0.2%
HELO
6.0%

Здравоохранение

JMUB
0.1%
HELO
8.2%

Энергетика

JMUB
0.0%
HELO
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Municipal ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JMUB:
JMUB с MUBJMUB с VTEBJMUB с SCMBXJMUB с BSNSXJMUB с FICNXJMUB с FTABXJMUB с VWIUX
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JMUB vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUB
Ранг доходности на риск JMUB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUB c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUBHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.79

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.53

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.93

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

8.55

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUB vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUB на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUB и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUBHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.79

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.64

-0.90

Просадки

Сравнение просадок JMUB и HELO

Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMUBHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-10.89%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-5.76%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.28%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.18%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.30%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUB и HELO

JPMorgan Municipal ETF (JMUB) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMUBHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.70%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

4.99%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

6.21%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

7.96%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

7.96%

-3.82%

Сравнение комиссий JMUB и HELO

JMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUB и HELO

Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		3.60%3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JMUB and HELO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMUB has higher volatility (0.86%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, JMUB dropped -12.50% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, HELO leads with 11.08% vs 6.12% for JMUB. On fees, JMUB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HELO has performed better with a 11.08% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JMUB has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.62% for HELO.

JMUB is categorized as Municipal Bonds, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.18% for JMUB and 0.50% for HELO.

JMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMUB и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор