PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMST с YFYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMST с YFYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, JMST returned 3.00% vs 4.84% for YFYA. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. JMST charges 0.18%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.

Доходность

Сравнение доходности JMST и YFYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у YFYA с доходностью 1.93%.

JMST

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.00%
3 года*
3.39%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—

YFYA

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMST и YFYA

2026 (YTD)2025
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		1.03%2.96%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		1.93%2.88%

Correlation

The correlation between JMST and YFYA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов JMST и YFYA

Секторы
JMST
YFYA

Финансовые услуги

4.9%
5.1%

Технологии

2.4%
36.9%

Потребительский циклический сектор

1.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.1%

Энергетика

0.7%
1.9%

Промышленность

0.7%
8.4%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Здравоохранение

0.5%
9.2%

Сырьевые материалы

0.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.4%
8.3%

Коммунальные услуги

0.2%
3.7%

Финансовые услуги

JMST
4.9%
YFYA
5.1%

Технологии

JMST
2.4%
YFYA
36.9%

Потребительский циклический сектор

JMST
1.3%
YFYA
12.2%

Коммуникационные услуги

JMST
0.9%
YFYA
11.1%

Энергетика

JMST
0.7%
YFYA
1.9%

Промышленность

JMST
0.7%
YFYA
8.4%

Недвижимость

JMST
0.6%
YFYA
1.9%

Здравоохранение

JMST
0.5%
YFYA
9.2%

Сырьевые материалы

JMST
0.5%
YFYA
1.4%

Потребительский защитный сектор

JMST
0.4%
YFYA
8.3%

Коммунальные услуги

JMST
0.2%
YFYA
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Yields for You Income Strategy A ETF

Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с SUBJMST с JEPIJMST с MEARJMST с VTESJMST с SMMU
Часто сравнивают с YFYA:
YFYA с RSMVYFYA с TRSYYFYA с WXETYFYA с CXRNYFYA с GLCRYFYA с TUSBYFYA с XXRP

Доходность на риск

JMST vs. YFYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
YFYA
Ранг доходности на риск YFYA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFYA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFYA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFYA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFYA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFYA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMST c YFYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSTYFYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
1.35

+3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.53
1.97

+6.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.58

1.35

+1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.82

3.02

+8.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.87

13.74

+51.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMST vs. YFYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа YFYA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и YFYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSTYFYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

1.35

+3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.01

+0.89

Просадки

Сравнение просадок JMST и YFYA

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что больше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и YFYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSTYFYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

-2.29%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-1.61%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.33%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.35%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и YFYA

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.17%, в то время как у Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSTYFYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

1.23%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

3.37%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

3.61%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

3.60%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.14%

3.60%

-2.46%

Сравнение комиссий JMST и YFYA

JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии YFYA в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и YFYA

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности YFYA в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.65%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		5.16%3.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMST and YFYA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFYA has higher volatility (1.23%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, JMST dropped -2.41% vs YFYA's -2.29%.

On 1-year performance, YFYA leads with 4.84% vs 3.00% for JMST. On fees, JMST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.84% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.

YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.65% for JMST.

They also come from different issuers: JPMorgan and Teucrium. Their fees differ too: 0.18% for JMST and 1.16% for YFYA.

JMST currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMST и YFYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор