PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMST с TAXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMST с TAXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF).

JMST и TAXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JMST и TAXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMST и TAXF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.56%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.74%7.33%-9.64%2.72%5.55%8.75%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у TAXF с доходностью 0.25%.

JMST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

American Century Diversified Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с JEPIJMST с SUBJMST с MEARJMST с SMMUJMST с SHM
Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с GUMITAXF с AVEM

Сравнение комиссий JMST и TAXF

JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TAXF в 0.29%.

TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

JMST vs. TAXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMST c TAXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSTTAXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

1.12

+2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

1.46

+3.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.25

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

1.33

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.53

4.32

+19.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMST vs. TAXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа TAXF равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и TAXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSTTAXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

1.12

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

0.26

+2.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.58

+1.29

Корреляция

Корреляция между JMST и TAXF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и TAXF

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности TAXF в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.72%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%

Просадки

Сравнение просадок JMST и TAXF

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки TAXF в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и TAXF.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSTTAXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

-13.93%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-4.00%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

-13.93%

+12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.15%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-3.19%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

1.23%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и TAXF

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSTTAXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.43%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

2.06%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

4.26%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

4.18%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.15%

4.69%

-3.54%