Сравнение JMST с SPTU
JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. JMST is actively managed, while SPTU is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JMST charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности JMST и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SPTU с доходностью 1.48%.
JMST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMST и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.99% | 0.67% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
Correlation
The correlation between JMST and SPTU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMST vs. SPTU — Ранг доходности на риск
JMST
SPTU
Сравнение JMST c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 11.82 | -9.93 |
Просадки
Сравнение просадок JMST и SPTU
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMST | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -0.04% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.00% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMST | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 0.32% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.32% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.14% | 0.32% | +0.82% |
Сравнение комиссий JMST и SPTU
JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и SPTU
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.65% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMST and SPTU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JMST.
JMST has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.36% for SPTU.
They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.18% for JMST and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для JMST и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор