Сравнение JMSIX с CBLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и CBLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и CBLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 0.70% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 0.46% | 6.04% | 7.11% | 7.71% | 0.66% | 7.44% | 3.59% | 3.50% | 1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у CBLDX с доходностью 0.46%.
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
CBLDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и CBLDX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CBLDX в 0.88%.
Доходность на риск
JMSIX vs. CBLDX — Ранг доходности на риск
JMSIX
CBLDX
Сравнение JMSIX c CBLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | CBLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 3.52 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.84 | 5.05 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 2.08 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 5.45 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 25.00 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 3.52 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 3.27 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.55 | -1.79 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и CBLDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и CBLDX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности CBLDX в 6.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 6.27% | 6.43% | 7.12% | 7.65% | 5.07% | 5.13% | 3.97% | 2.85% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и CBLDX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и CBLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -8.15% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -0.93% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -1.88% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.62% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -0.31% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.20% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и CBLDX
JPMorgan Income Fund (JMSIX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.65% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.11% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 1.45% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 1.57% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 1.83% | +2.02% |