Сравнение JMSI с TNGY
JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both exchange-traded funds - JMSI is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan, while TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. JMSI charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности JMSI и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMSI показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у TNGY с доходностью 14.98%.
JMSI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMSI и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 1.25% | 4.75% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
Correlation
The correlation between JMSI and TNGY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMSI vs. TNGY — Ранг доходности на риск
JMSI
TNGY
Сравнение JMSI c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSI | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSI | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.14 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JMSI и TNGY
Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMSI | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -8.86% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -4.10% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -2.18% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSI и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMSI | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 15.67% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 15.67% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 15.67% | -11.94% |
Сравнение комиссий JMSI и TNGY
JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSI и TNGY
Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности TNGY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.64% | 3.65% | 3.66% | 1.79% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMSI and TNGY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMSI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMSI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
JMSI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.42% for TNGY.
JMSI is categorized as Municipal Bonds, while TNGY is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для JMSI и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор