Сравнение JMSI с SLON
JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and SLON (ProShares Ultra Solana ETF) are both exchange-traded funds - JMSI is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan, while SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index. JMSI is actively managed, while SLON is passively managed. Over the past year, JMSI returned 5.61% vs -91.50% for SLON. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JMSI charges 0.18%/yr vs 2.14%/yr for SLON.
Доходность
Сравнение доходности JMSI и SLON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMSI показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SLON с доходностью -73.34%.
JMSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMSI и SLON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 0.82% | 4.43% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
Correlation
The correlation between JMSI and SLON is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMSI vs. SLON — Ранг доходности на риск
JMSI
SLON
Сравнение JMSI c SLON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и ProShares Ultra Solana ETF (SLON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMSI | SLON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.95 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | -1.22 | +7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMSI и SLON
Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки SLON в -96.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и SLON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMSI | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -96.31% | +91.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -96.31% | +93.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -94.99% | +93.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -67.19% | +66.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 74.75% | -73.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSI и SLON
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) составляет 0.70%, в то время как у ProShares Ultra Solana ETF (SLON) волатильность равна 36.69%. Это указывает на то, что JMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMSI | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 36.69% | -35.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 105.49% | -103.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 147.41% | -144.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 147.12% | -143.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 147.12% | -143.44% |
Сравнение комиссий JMSI и SLON
JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLON в 2.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSI и SLON
Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности SLON в 21.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.67% | 3.65% | 3.66% | 1.79% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMSI and SLON have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to JMSI (0.70%). In terms of maximum drawdown, JMSI dropped -4.57% vs SLON's -96.31%.
On 1-year performance, JMSI leads with 5.61% vs -91.50% for SLON. On fees, JMSI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMSI has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JMSI has performed better with a 5.61% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMSI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 3.67% for JMSI.
JMSI is categorized as Municipal Bonds, while SLON is Cryptocurrency. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 2.14% for SLON.
JMSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMSI и SLON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор