PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSI с RTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSI с RTAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, JMSI returned 6.11% vs 10.41% for RTAI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMSI charges 0.18%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.

Доходность

Сравнение доходности JMSI и RTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSI показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 2.63%.

JMSI

1 день
0.19%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RTAI

1 день
0.17%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.41%
3 года*
7.11%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSI и RTAI

2026 (YTD)202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		1.25%4.40%2.77%2.70%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		2.63%5.54%7.17%3.60%

Correlation

The correlation between JMSI and RTAI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.55

The correlation between JMSI and RTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMSI и RTAI

Секторы
JMSI
RTAI

Технологии

36.9%

-

Финансовые услуги

11.7%
99.0%

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Промышленность

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

JMSI
36.9%
RTAI

-

Финансовые услуги

JMSI
11.7%
RTAI
99.0%

Коммуникационные услуги

JMSI
10.4%
RTAI

-

Здравоохранение

JMSI
9.8%
RTAI

-

Потребительский циклический сектор

JMSI
9.5%
RTAI

-

Промышленность

JMSI
7.2%
RTAI

-

Потребительский защитный сектор

JMSI
4.7%
RTAI

-

Энергетика

JMSI
3.9%
RTAI

-

Коммунальные услуги

JMSI
2.4%
RTAI

-

Сырьевые материалы

JMSI
1.8%
RTAI

-

Недвижимость

JMSI
1.8%
RTAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund

Rareview Tax Advantaged Income ETF

Часто сравнивают с JMSI:
JMSI с CGMUJMSI с MUSTJMSI с JPSTJMSI с IBMMJMSI с BBUSJMSI с SCMBJMSI с HELO
Часто сравнивают с RTAI:
RTAI с KHYBRTAI с QVMSRTAI с BABRTAI с VTEBRTAI с OVMRTAI с RSEERTAI с RMNY

Доходность на риск

JMSI vs. RTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSI
Ранг доходности на риск JMSI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RTAI
Ранг доходности на риск RTAI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTAI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSI c RTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIRTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.58

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.56

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.69

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

6.89

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSI vs. RTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSI на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа RTAI равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSI и RTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIRTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.58

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.17

+0.87

Просадки

Сравнение просадок JMSI и RTAI

Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и RTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIRTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.57%

-34.32%

+29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-6.18%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-7.48%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-13.83%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.51%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSI и RTAI

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) составляет 0.97%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что JMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIRTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.38%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

5.36%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

6.62%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

9.34%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

9.05%

-5.32%

Сравнение комиссий JMSI и RTAI

JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSI и RTAI

Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности RTAI в 5.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		3.64%3.65%3.66%1.79%0.00%0.00%0.00%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		5.04%5.66%5.02%3.07%3.71%4.73%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JMSI and RTAI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTAI has higher volatility (2.38%) compared to JMSI (0.97%). In terms of maximum drawdown, JMSI dropped -4.57% vs RTAI's -34.32%.

On 1-year performance, RTAI leads with 10.41% vs 6.11% for JMSI. On fees, JMSI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMSI has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RTAI has performed better with a 10.41% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMSI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.

RTAI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 3.64% for JMSI.

They also come from different issuers: JPMorgan and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 3.78% for RTAI.

JMSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSI и RTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор