PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSI с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSI с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JMSI is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JMSI returned 6.11% vs 38.02% for JTEK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JMSI charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности JMSI и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSI показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

JMSI

1 день
0.19%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSI и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		1.25%4.40%2.77%6.51%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between JMSI and JTEK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.12

Сравнение распределения секторов JMSI и JTEK

Секторы
JMSI
JTEK

Технологии

36.9%
63.8%

Финансовые услуги

11.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
17.9%

Здравоохранение

9.8%
1.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.2%

Промышленность

7.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.9%
0.8%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.8%
1.0%

Технологии

JMSI
36.9%
JTEK
63.8%

Финансовые услуги

JMSI
11.7%
JTEK
4.5%

Коммуникационные услуги

JMSI
10.4%
JTEK
17.9%

Здравоохранение

JMSI
9.8%
JTEK
1.5%

Потребительский циклический сектор

JMSI
9.5%
JTEK
9.2%

Промышленность

JMSI
7.2%
JTEK
2.2%

Потребительский защитный сектор

JMSI
4.7%
JTEK

-

Энергетика

JMSI
3.9%
JTEK
0.8%

Коммунальные услуги

JMSI
2.4%
JTEK

-

Сырьевые материалы

JMSI
1.8%
JTEK

-

Недвижимость

JMSI
1.8%
JTEK
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JMSI:
JMSI с CGMUJMSI с MUSTJMSI с JPSTJMSI с IBMMJMSI с BBUSJMSI с SCMBJMSI с HELO
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

JMSI vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSI
Ранг доходности на риск JMSI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSI c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.57

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.09

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.74

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

5.06

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSI vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSI на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSI и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.57

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.26

-0.22

Просадки

Сравнение просадок JMSI и JTEK

Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.57%

-30.61%

+26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-22.02%

+19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.80%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-5.58%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

7.54%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSI и JTEK

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) составляет 0.97%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что JMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

7.27%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

18.75%

-16.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

24.32%

-21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

27.36%

-23.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

27.36%

-23.63%

Сравнение комиссий JMSI и JTEK

JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSI и JTEK

Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		3.64%3.65%3.66%1.79%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMSI and JTEK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to JMSI (0.97%). In terms of maximum drawdown, JMSI dropped -4.57% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 6.11% for JMSI. On fees, JMSI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMSI has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMSI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JMSI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for JTEK.

JMSI is categorized as Municipal Bonds, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 0.65% for JTEK.

JMSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSI и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор