PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSI с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSI с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JMSI и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMSI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 9 февр. 1993 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JMSI и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMSI и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		-0.17%4.40%2.77%6.51%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-9.91%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, JMSI показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -9.91%.

JMSI

1 день
0.51%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
0.46%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.85%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JMSI:
JMSI с JPSTJMSI с MUSTJMSI с CGMUJMSI с IBMMJMSI с CAJMSI с SCMBJMSI с BBUS
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JMSI и JTEK

JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund

Доходность на риск

JMSI vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSI
Ранг доходности на риск JMSI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSI c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.62

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.88

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

2.64

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSI vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSI и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.62

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.80

+0.16

Корреляция

Корреляция между JMSI и JTEK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSI и JTEK

Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		3.69%3.65%3.66%1.79%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMSI и JTEK

Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSIJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.57%

-30.61%

+26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-22.02%

+19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-16.53%

+14.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-5.68%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

7.38%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSI и JTEK

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) составляет 1.49%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что JMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSIJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

9.55%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

19.54%

-17.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

29.15%

-25.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

27.46%

-23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

27.46%

-23.68%