PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMRE.L с IUMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMRE.L с IUMF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMRE.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and IUMF.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JMRE.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IUMF.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMRE.L returned 8.43%/yr vs 15.33%/yr for IUMF.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMRE.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for IUMF.L.

Доходность

Сравнение доходности JMRE.L и IUMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMRE.L показывает доходность 29.27%, а IUMF.L немного выше – 29.89%.

JMRE.L

1 день
-1.66%
1 месяц
6.70%
С начала года
29.27%
6 месяцев
31.42%
1 год
58.05%
3 года*
21.44%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

IUMF.L

1 день
-1.75%
1 месяц
13.21%
С начала года
29.89%
6 месяцев
29.09%
1 год
40.90%
3 года*
28.84%
5 лет*
15.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMRE.L и IUMF.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMRE.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		29.27%25.64%8.21%2.02%-12.02%-1.26%16.34%15.61%-24.67%
IUMF.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		29.89%9.14%34.88%3.73%-8.43%14.11%25.03%23.31%-6.82%

Correlation

The correlation between JMRE.L and IUMF.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.55

The correlation between JMRE.L and IUMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMRE.L и IUMF.L

Секторы
JMRE.L
IUMF.L

Технологии

37.5%
42.9%

Финансовые услуги

20.3%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

7.3%
6.7%

Промышленность

6.8%
19.2%

Сырьевые материалы

5.9%
1.9%

Энергетика

4.5%
2.5%

Здравоохранение

2.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.2%

Коммунальные услуги

1.6%
1.5%

Недвижимость

0.4%
1.1%

Технологии

JMRE.L
37.5%
IUMF.L
42.9%

Финансовые услуги

JMRE.L
20.3%
IUMF.L
7.3%

Потребительский циклический сектор

JMRE.L
10.7%
IUMF.L
5.1%

Коммуникационные услуги

JMRE.L
7.3%
IUMF.L
6.7%

Промышленность

JMRE.L
6.8%
IUMF.L
19.2%

Сырьевые материалы

JMRE.L
5.9%
IUMF.L
1.9%

Энергетика

JMRE.L
4.5%
IUMF.L
2.5%

Здравоохранение

JMRE.L
2.7%
IUMF.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

JMRE.L
2.5%
IUMF.L
2.2%

Коммунальные услуги

JMRE.L
1.6%
IUMF.L
1.5%

Недвижимость

JMRE.L
0.4%
IUMF.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с JMRE.L:
JMRE.L с JRZE.LJMRE.L с EMIM.LJMRE.L с FRIN.LJMRE.L с SCHEJMRE.L с FEM.LJMRE.L с HEMC.LJMRE.L с EMV.L
Часто сравнивают с IUMF.L:
IUMF.L с IWFM.LIUMF.L с XDEM.LIUMF.L с JPLG.LIUMF.L с FSUS.LIUMF.L с IUMD.LIUMF.L с JMOMIUMF.L с QQQ

Доходность на риск

JMRE.L vs. IUMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMRE.L
Ранг доходности на риск JMRE.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMRE.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMRE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMRE.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMRE.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMRE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IUMF.L
Ранг доходности на риск IUMF.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMF.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMF.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMF.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMF.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMF.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMRE.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMRE.LIUMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
2.26

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.19

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.40

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

4.37

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.12

14.10

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMRE.L vs. IUMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMRE.L на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа IUMF.L равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMRE.L и IUMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMRE.LIUMF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

2.26

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.84

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.85

-0.61

Просадки

Сравнение просадок JMRE.L и IUMF.L

Максимальная просадка JMRE.L за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки IUMF.L в -25.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMRE.L и IUMF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMRE.LIUMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-25.23%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.32%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-22.56%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-24.37%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.75%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-6.44%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.89%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JMRE.L и IUMF.L

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) имеют волатильность 7.50% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMRE.LIUMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.86%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

15.09%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

17.99%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

18.29%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

18.66%

+7.49%

Сравнение комиссий JMRE.L и IUMF.L

JMRE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUMF.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMRE.L и IUMF.L

Ни JMRE.L, ни IUMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JMRE.L and IUMF.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUMF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUMF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for JMRE.L.

JMRE.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IUMF.L is Momentum. JMRE.L tracks MSCI EM NR USD, while IUMF.L tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for JMRE.L and 0.20% for IUMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMRE.L и IUMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор