PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMRE.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMRE.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMRE.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from JPMorgan and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, JMRE.L returned 21.44%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JMRE.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности JMRE.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JMRE.L торгуется в GBp, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JMRE.L показывает доходность 29.27%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.

JMRE.L

1 день
-1.66%
1 месяц
6.70%
С начала года
29.27%
6 месяцев
31.42%
1 год
58.05%
3 года*
21.44%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.94%
С начала года
38.77%
6 месяцев
43.14%
1 год
73.63%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMRE.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JMRE.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		29.27%25.64%8.21%2.02%-12.02%1.02%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Correlation

The correlation between JMRE.L and EXCS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between JMRE.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMRE.L и EXCS.L

Секторы
JMRE.L
EXCS.L

Технологии

37.5%
45.1%

Финансовые услуги

20.3%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

7.3%
3.4%

Промышленность

6.8%
8.3%

Сырьевые материалы

5.9%
6.8%

Энергетика

4.5%
4.2%

Здравоохранение

2.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Технологии

JMRE.L
37.5%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

JMRE.L
20.3%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

JMRE.L
10.7%
EXCS.L
4.5%

Коммуникационные услуги

JMRE.L
7.3%
EXCS.L
3.4%

Промышленность

JMRE.L
6.8%
EXCS.L
8.3%

Сырьевые материалы

JMRE.L
5.9%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

JMRE.L
4.5%
EXCS.L
4.2%

Здравоохранение

JMRE.L
2.7%
EXCS.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

JMRE.L
2.5%
EXCS.L
2.9%

Коммунальные услуги

JMRE.L
1.6%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

JMRE.L
0.4%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JMRE.L:
JMRE.L с JRZE.LJMRE.L с EMIM.LJMRE.L с FRIN.LJMRE.L с SCHEJMRE.L с FEM.LJMRE.L с HEMC.LJMRE.L с EMV.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

JMRE.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMRE.L
Ранг доходности на риск JMRE.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMRE.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMRE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMRE.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMRE.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMRE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMRE.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMRE.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
3.88

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
4.79

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.70

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

6.20

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.12

22.70

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMRE.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMRE.L на текущий момент составляет 3.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMRE.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMRE.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

3.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.03

-0.79

Просадки

Сравнение просадок JMRE.L и EXCS.L

Максимальная просадка JMRE.L за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMRE.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMRE.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-17.51%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-11.81%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-17.51%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.34%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-4.85%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.23%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JMRE.L и EXCS.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) составляет 7.50%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что JMRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMRE.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.66%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

16.55%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

18.88%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

15.36%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

15.36%

+10.79%

Сравнение комиссий JMRE.L и EXCS.L

JMRE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMRE.L и EXCS.L

Ни JMRE.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JMRE.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for JMRE.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for JMRE.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMRE.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор