Сравнение JMOM с IBID
JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, JMOM returned 31.15% vs 3.54% for IBID. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 23.41%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.35%.
JMOM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 21.89%
- С начала года
- 23.41%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 26.53%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.13%
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $833.66K | $776.63K | $746.99K | |
| $12.69M | $12.21M | $9.49M |
Сравнение доходности по годам JMOM и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 23.41% | 18.02% | 28.47% | 7.63% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.35% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between JMOM and IBID is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between JMOM and IBID shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMOM vs. IBID — Ранг доходности на риск
JMOM
IBID
Сравнение JMOM c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMOM | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.66 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 6.46 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 22.66 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMOM и IBID
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMOM | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -1.28% | -33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -0.55% | -7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.14% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -0.22% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.16% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и IBID
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMOM | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 0.32% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 0.92% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 1.15% | +15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 2.21% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 2.21% | +17.98% |
Сравнение комиссий JMOM и IBID
JMOM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и IBID
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.73% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
JMOM and IBID have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMOM has higher volatility (5.91%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, JMOM leads with 31.15% vs 3.54% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JMOM has performed better with a 31.15% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for JMOM.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.73% for JMOM.
JMOM is categorized as Momentum, while IBID is Inflation-Protected Bonds. JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMOM и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор