Сравнение JMMF с ZSC
JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan, while ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JMMF charges 0.16%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности JMMF и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMMF показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у ZSC с доходностью 8.28%.
JMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMMF и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.84% | 0.17% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 8.28% | 5.42% |
Correlation
The correlation between JMMF and ZSC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMMF vs. ZSC — Ранг доходности на риск
JMMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZSC
Сравнение JMMF c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMMF | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMMF и ZSC
Максимальная просадка JMMF за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMMF и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMMF | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -26.49% | +26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.77% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -14.35% | +14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMMF и ZSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMMF | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50% | 12.93% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.50% | 12.22% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.50% | 12.22% | -11.72% |
Сравнение комиссий JMMF и ZSC
JMMF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMMF и ZSC
Дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности ZSC в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 2.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.61% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
JMMF and ZSC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.59% for ZSC.
JMMF has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.61% for ZSC.
JMMF is categorized as Money Market, while ZSC is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and USCF. Their fees differ too: 0.16% for JMMF and 0.59% for ZSC.
Подберите оптимальное распределение для JMMF и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор